经济学院举办计量与数量经济学研讨会
发文时间：2020-12-16
12月16日，中国人民大学经济学院主办的计量与数量经济学seminar在明德主楼419会议室召开。本次报告嘉宾为首都经济贸易大学国际经济管理学院的李红军副教授，报告题目是subsampling-based random projection regression。李教授于2014年在texas a&m university取得博士学位，他的主要研究兴趣为非参数计量、社会网络和高维数据。目前，他已在journal of econometrics、economics letters、econometric reviews和empirical economics等知名国际期刊上发表多篇论文。
他报告的论文提出了一种新的估计方法----基于子抽样的随机投影回归（subsampling-based random projection, srp），来分析具有海量观测值的超大数据集。这种方法的主要优势在于它只用了每个子样本的加总（求和）信息，因此极大地减少了计算的内存需求，使得计算在普通笔记本电脑上可行。论文推导了估计量的有限样本和大样本性质，模拟结果证明了这种方法在有限样本中的良好性质，针对移动端广告点击数量的大数据集的相关实证分析也进一步说明该方法具有良好的表现。
在交流环节，王莹老师和李教授就srp方法和子样本分别回归后进行模型平均的方法各有什么优劣进行了讨论，马骏老师和李教授讨论了srp方法的证明相关细节。本次seminar由经济学院章永辉副教授主持并做精彩点评，来自经济学院的马骏副教授、王莹老师，以及相关专业的硕士、博士研究生参加了此研讨会。在思维碰撞中，每位参与者都扩展了视野，收获了知识，seminar在热烈的掌声中落下帷幕。