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王霞
王霞
- 办公室：明德主楼723室
- 职称/职务：教授
- 办公电话：
- 所属教研室：计量与数量经济学系-计量经济学教研室
- 电子邮箱：wxia@ruc.edu.cn
- 研究领域：理论计量经济学，时间序列分析、混频模型及其宏观应用
个人简介
王霞，厦门大学王亚南经济研究院博士，新加坡管理大学经济学博士后，中国人民大学吴玉章特聘教授，博士生导师，入选教育部长江学者奖励计划青年项目。王霞主要从事理论计量经济学以及宏观经济监测与预测等研究工作。在理论计量经济学领域，王霞教授主要关注经济金融变量之间非线性关系的刻画与检验，包括非线性时间序列模型与因子模型、基于非参数方法的计量检验等。在宏观经济监测与预测领域，王霞教授主要关注我国宏观经济的实时分析与混频测度，包括采用日度、月度、季度等不同频率数据构建混频模型、测度我国宏观经济态势、预测关键宏观金融变量等。在 international economic review, journal of econometrics, journal of business & economic statistics，econometric theory、《经济研究》等高水平期刊发表论文三十余篇。先后主持了两项国家自然科学基金项目和一项教育部人文社科项目，其中国家自然科学基金青年项目在结题后获评“特优”。曾获得第二届计量经济学者论坛“理论计量经济学最佳论文奖”、中国数量经济学会第三届和第九届优秀科研成果奖论文一等奖、第九届广东省教育教学成果奖一等奖等多个奖项。
欢迎数量基础扎实、对理论计量经济学、宏观计量经济学感兴趣的同学报考。
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工作经历
2013.7-2017.3 中国科学院大学，经济与管理学院，讲师
2017.3-2021.5 中山大学，岭南（大学）学院，百人计划，副教授
2019.4-2021.5 中山大学，岭南（大学）学院，博士生导师
2021.5-2023.07 中国人民大学，经济学院，副教授
2022.11-至今 中国人民大学，经济学院，博士生导师
2023.8-至今 中国人民大学，经济学院，教授
2017.3-2021.5 中山大学，岭南（大学）学院，百人计划，副教授
2019.4-2021.5 中山大学，岭南（大学）学院，博士生导师
2021.5-2023.07 中国人民大学，经济学院，副教授
2022.11-至今 中国人民大学，经济学院，博士生导师
2023.8-至今 中国人民大学，经济学院，教授
科研成果
已发表部分英文论文
[1] zhonghao fu, yongmiao hong, liangjun su, xia wang*, 2023, specification tests for time-varying coefficient models, journal of econometrics, 235(2): 720-744..
[2] zhonghao fu, yongmiao hong, xia wang*, 2023, testing for structural changes in large dimensional factor models via discrete fourier transform, journal of econometrics, 233(1): 302-331.
[3] zhonghao fu, yongmiao hong, xia wang*, 2022, on multiple structural breaks in distribution: an empirical characteristic function approach, econometric theory, 39(3): 534-581.
[4] zhonghao fu, shang gao, liangjun su, xia wang*, 2022, testing strict stationarity via discrete fourier transform, econometric theory, forthcoming. [shang gao is my student]
[5] zhonghao fu, liangjun su, xia wang*, 2022, estimation and inference on time-varying favar models, journal of business & economic statistics, forthcoming.
[6] liangjun su, xia wang, 2020, testing for structural changes in factor models via a nonparametric regression, econometric theory, , 36, 1127-1158.
[7] liangjun su, xia wang, sainan jin, 2019, sieve estimation of time-varying panel data models with latent structures, journal of business & economic statistics, 37, 334-349.
[8] xia wang, yongmiao hong, 2018, characteristic function based testing for conditional independence: a nonparametric regression approach, econometric theory, 34 (4), 815-849.
[9] liangjun su, xia wang, 2017, on time varying factor models: estimation and testing, journal of econometrics, 198, 84-101.
[10] yongmiao hong, xia wang, shouyang wang, 2017, testing strict stationarity with applications to macroeconomic time series, international economic review, 58(4), 1227-1277.
[11] yongmiao hong, xia wang, wenjie zhang, shouyang wang, 2017, an efficient integrated nonparametric entropy estimator of serial dependence, econometric reviews, 36, 728-780.
[12] xia wang, yuhuang shang, tingguo zheng, 2014, an extensive study on markov switching models with endogenous regressors, studies in nonlinear dynamics & econometrics (ssci), 18(4): 403-418.
[13] xia wang, tingguo zheng, yanli zhu, 2014, money-output granger causal dynamics in china, economic modelling (ssci), 43: 192-200.
[14] tingguo zheng, xia wang, huiming guo, 2012, estimating forward-looking rules for china’s monetary policy: a regime-switching perspective, china economic review (ssci), 23(1): 47-59.
已发表的部分中文论文
[1] 王霞，司诺，宋涛，2021年，中国季度gdp的即时预测与混频分析，《金融研究》，8，22-41。[司诺为本人硕士生]
[2] 王霞，郑挺国，2020，《基于实时信息流的中国宏观经济不确定性测度》，《经济研究》，10，55-71。
[3] 王霞，付中昊，洪永淼，张冬悦，2020，《基于非参数回归的金融传染检验》，《系统工程理论与实践》，6，1398-1418。
[4] 王霞，洪永淼，2016，《基于非参数回归的遗漏变量检验》，《管理科学学报》, 3, 77-91。
[5] 王霞，洪永淼，2014，《一类基于非参数回归的条件异方差检验》，《统计研究》,12, 75-81。
[6] 郑挺国，王霞，2013，《中国经济周期的混频数据测度及实时分析》，《经济研究》，6，p58-70。
[7] 郑挺国，王霞，苏娜，2012，《通货膨胀实时预测及菲利普斯曲线的适用性》，《经济研究》，3，p88-101，被中国人民大学书报资料中心全文转载。
[8] 郑挺国，王霞，2010，《中国产出缺口的实时分析及其可靠性研究》，《经济研究》，10，p129-142。
[9] 郑挺国，王霞，2011，《泰勒规则的实时分析及其在我国货币政策中的适用性》，《金融研究》，8，p31-46。
[10] 王维国，王霞，2009，《基于贝叶斯推断的上证指数突变点研究》，《中国管理科学》，3，p8-17。
[1] zhonghao fu, yongmiao hong, liangjun su, xia wang*, 2023, specification tests for time-varying coefficient models, journal of econometrics, 235(2): 720-744..
[2] zhonghao fu, yongmiao hong, xia wang*, 2023, testing for structural changes in large dimensional factor models via discrete fourier transform, journal of econometrics, 233(1): 302-331.
[3] zhonghao fu, yongmiao hong, xia wang*, 2022, on multiple structural breaks in distribution: an empirical characteristic function approach, econometric theory, 39(3): 534-581.
[4] zhonghao fu, shang gao, liangjun su, xia wang*, 2022, testing strict stationarity via discrete fourier transform, econometric theory, forthcoming. [shang gao is my student]
[5] zhonghao fu, liangjun su, xia wang*, 2022, estimation and inference on time-varying favar models, journal of business & economic statistics, forthcoming.
[6] liangjun su, xia wang, 2020, testing for structural changes in factor models via a nonparametric regression, econometric theory, , 36, 1127-1158.
[7] liangjun su, xia wang, sainan jin, 2019, sieve estimation of time-varying panel data models with latent structures, journal of business & economic statistics, 37, 334-349.
[8] xia wang, yongmiao hong, 2018, characteristic function based testing for conditional independence: a nonparametric regression approach, econometric theory, 34 (4), 815-849.
[9] liangjun su, xia wang, 2017, on time varying factor models: estimation and testing, journal of econometrics, 198, 84-101.
[10] yongmiao hong, xia wang, shouyang wang, 2017, testing strict stationarity with applications to macroeconomic time series, international economic review, 58(4), 1227-1277.
[11] yongmiao hong, xia wang, wenjie zhang, shouyang wang, 2017, an efficient integrated nonparametric entropy estimator of serial dependence, econometric reviews, 36, 728-780.
[12] xia wang, yuhuang shang, tingguo zheng, 2014, an extensive study on markov switching models with endogenous regressors, studies in nonlinear dynamics & econometrics (ssci), 18(4): 403-418.
[13] xia wang, tingguo zheng, yanli zhu, 2014, money-output granger causal dynamics in china, economic modelling (ssci), 43: 192-200.
[14] tingguo zheng, xia wang, huiming guo, 2012, estimating forward-looking rules for china’s monetary policy: a regime-switching perspective, china economic review (ssci), 23(1): 47-59.
已发表的部分中文论文
[1] 王霞，司诺，宋涛，2021年，中国季度gdp的即时预测与混频分析，《金融研究》，8，22-41。[司诺为本人硕士生]
[2] 王霞，郑挺国，2020，《基于实时信息流的中国宏观经济不确定性测度》，《经济研究》，10，55-71。
[3] 王霞，付中昊，洪永淼，张冬悦，2020，《基于非参数回归的金融传染检验》，《系统工程理论与实践》，6，1398-1418。
[4] 王霞，洪永淼，2016，《基于非参数回归的遗漏变量检验》，《管理科学学报》, 3, 77-91。
[5] 王霞，洪永淼，2014，《一类基于非参数回归的条件异方差检验》，《统计研究》,12, 75-81。
[6] 郑挺国，王霞，2013，《中国经济周期的混频数据测度及实时分析》，《经济研究》，6，p58-70。
[7] 郑挺国，王霞，苏娜，2012，《通货膨胀实时预测及菲利普斯曲线的适用性》，《经济研究》，3，p88-101，被中国人民大学书报资料中心全文转载。
[8] 郑挺国，王霞，2010，《中国产出缺口的实时分析及其可靠性研究》，《经济研究》，10，p129-142。
[9] 郑挺国，王霞，2011，《泰勒规则的实时分析及其在我国货币政策中的适用性》，《金融研究》，8，p31-46。
[10] 王维国，王霞，2009，《基于贝叶斯推断的上证指数突变点研究》，《中国管理科学》，3，p8-17。
科研项目
[1] 主持，国家自然科学基金面上项目 (72373150)：非线性交互效应面板回归模型及其在项目评估中的应用，资助41万元，执行年限：2024.1-2027.12。
[1] 主持，国家自然科学基金面上项目 (71873151)：非线性因子模型：估计、检验与应用，资助49万元，执行年限：2019.1-2022.12。
[2] 主持，国家自然科学基金青年项目 (71401160)：条件独立性及其相关假设：基于特征函数的计量检验和实证研究，资助22万元，执行年限：2015.1-2017.12，结项后评估：特优。
[3] 主持，教育部人文社会科学研究青年基金 (14yjc790120)：非线性混频数据模型及其在经济中的应用，资助8万元，执行年限：2015.1-2017.12, 已结项。
[4] 主持，中国科学院大学校部教师与研究所科研合作专项基金：平稳性检验及其在经济金融中的应用，资助12万元，执行年限：2015.09-2017.08, 已结项。
[5] 主持，福建省统计科学重点实验室（厦门大学）2016年度开放课题：时变因子模型：估计与检验，资助2万元，执行年限：2016.12-2018.12, 已结项。
[6] 主持，中山大学引进人才基本启动经费，资助15万元，执行年限：2017.3-2019.3。
[7] 主持，中山大学青年教师重点培育项目：经济结构变动的推断与检验，资助20万元，执行年限：2019.1-2020.12。
[1] 主持，国家自然科学基金面上项目 (71873151)：非线性因子模型：估计、检验与应用，资助49万元，执行年限：2019.1-2022.12。
[2] 主持，国家自然科学基金青年项目 (71401160)：条件独立性及其相关假设：基于特征函数的计量检验和实证研究，资助22万元，执行年限：2015.1-2017.12，结项后评估：特优。
[3] 主持，教育部人文社会科学研究青年基金 (14yjc790120)：非线性混频数据模型及其在经济中的应用，资助8万元，执行年限：2015.1-2017.12, 已结项。
[4] 主持，中国科学院大学校部教师与研究所科研合作专项基金：平稳性检验及其在经济金融中的应用，资助12万元，执行年限：2015.09-2017.08, 已结项。
[5] 主持，福建省统计科学重点实验室（厦门大学）2016年度开放课题：时变因子模型：估计与检验，资助2万元，执行年限：2016.12-2018.12, 已结项。
[6] 主持，中山大学引进人才基本启动经费，资助15万元，执行年限：2017.3-2019.3。
[7] 主持，中山大学青年教师重点培育项目：经济结构变动的推断与检验，资助20万元，执行年限：2019.1-2020.12。
不确定指数（基于实时信息流的中国宏观经济不确定性测度）
工作论文
[1] zhonghao fu, yongmiao hong, xia wang, 2022, consistent testing for structural changes in time series models via discrete fourier transform.
[2] yiqiu cao, zhonghao fu, yongmiao hong, xia wang, xingtong zhang, 2022, estimating and testing multiple structural breaks in nonparametric regressions, submitted.
[3] xia wang, yingxing li, junhui qian, liangjun su*, 2023, on time varying panel data models with time-varying interactive fixed effects, r&r
[4] zhonghao fu, liangjun su, xia wang*, distinguishing time-varying factor models, r&r.
[5] zhonghao fu, shang gao, xia wang*, estimation and inference on state-varying favar models, working paper.
[6] zhonghao fu, xia wang*, monitoring structural changes in large-dimensional factor models, working paper.
[7] tingguo zheng, xia wang*, 2021, high-frequency macroeconomic measurement with year-on-year growth data.
[8] tingguo zheng, xia wang*, 2021, daily tracking economic conditions via mixed-frequency dynamic factor models with serial correlations.
[2] yiqiu cao, zhonghao fu, yongmiao hong, xia wang, xingtong zhang, 2022, estimating and testing multiple structural breaks in nonparametric regressions, submitted.
[3] xia wang, yingxing li, junhui qian, liangjun su*, 2023, on time varying panel data models with time-varying interactive fixed effects, r&r
[4] zhonghao fu, liangjun su, xia wang*, distinguishing time-varying factor models, r&r.
[5] zhonghao fu, shang gao, xia wang*, estimation and inference on state-varying favar models, working paper.
[6] zhonghao fu, xia wang*, monitoring structural changes in large-dimensional factor models, working paper.
[7] tingguo zheng, xia wang*, 2021, high-frequency macroeconomic measurement with year-on-year growth data.
[8] tingguo zheng, xia wang*, 2021, daily tracking economic conditions via mixed-frequency dynamic factor models with serial correlations.